彭实戈： 用数学计较“对冲”金融风险

 
 
彭实戈： 用数学计较“对冲”金融风险  
 

他在倒向随机微分方程、非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望规模中作出了奠定性和开创性孝敬，被誉为“中国金融数学第一人”。

当本身的名字作为“数学与计较机科学奖”得主呈此刻2020将来科学大奖新闻宣布会现场的大屏幕上时，中国科学院院士、山东大学传授彭实戈第一时间跟爱人分享了这一好动静。

获奖一周后，彭实戈接管科技日报记者采访时坦言，本身比爱人更兴奋，原因在于“被领略”。他说：“我们做的是数学，应该说很是抽象，但实际上它的应用前景还长短常广的。可以或许得到这样的领略是我最兴奋的事。”

在抽象的数学世界里，彭实戈在倒向随机微分方程、非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望规模中作出了奠定性和开创性孝敬，被誉为“中国金融数学第一人”。

是什么在引领着科学家僵持下来并有所成绩？彭实戈的谜底是好奇心和多提问。“我此刻照旧有许多几何好奇心，老是天天早晨起来城市有新想法。你提问题我答复，我提问题你答复，这都很重要。”

按照此刻的数据预测将来

非线性数学期望，这是彭实戈开创的规模。“听起来就挺吓人的。”他笑言，作甚非线性数学期望？直白一点，就是按照此刻的数据来预测将来的数据。

将来数据长短常难以预测的。彭实戈说，这里边需要一个新的期望理论。以前这个期望理论一直是线性的，线性的期望理论实际上就是概率论。

在概率论和统计学中，数学期望是试验中每次大概功效的概率乘以其功效的总和，是最根基的数学特征之一。这里的期望值不太等同于知识中的“期望”——“期望值”也许与每一个功效都不相等，它反应随机变量平均取值的巨细。

在国度的经济、金融规模中，做决定前需要对将来举办预测，这时候线性数学期望行不通。彭实戈形象地说：“这不像是我给你2、4、8，下一个你顿时就猜出来是16。也不像是掷硬币，下一次是正面照旧后面，各人都说是1/2的概率。实际上，无论是自然科学照旧人文科学，人们都看到它们不是这样的线性预期。”

为此，彭实戈开创了非线性数学期望规模。他说：“金融风险的不行预测性是最大的，所以我们就和国度的金融风险打点部分一起相助计较，明明看到其期望的非线性，可能说概率模子的不确定性，用线性去处理惩罚它就要出问题。”

多年的实践证明，这种“非线性”是对的。运用之妙，存乎一心。颠末尾很大都学理论的阐明和现实数据的验证之后，其表示出更有力、更稳健的一面。

功效很美，进程不易。

“科学研究是未知的，不确定性很是之大，你以为未来它会在下面找到打破口，大概突然之间才会发明你的预测都错了，打破口其实是在上面，可能在极远的处所。”这是彭实戈的体验。从线性到非线性，寻常的“因果论”失效，更多“山穷水尽疑无路”的环境呈现了。

彭实戈说：“你必然要在摸索中察觉到新征兆，它大概就来那么一次，而你必要抓住它，抓不住就消失了。有没有抓不住的时候？我也不知道，横竖有屡次我是真的抓住了。”

不走已有的路，专走没有路的路

许多人对彭实戈的印象，或许是从“ICM大会陈诉中国大陆第一人”开始的。

在2010年举行的国际数学家大会（ICM）上，彭实戈做了《倒向随机微分方程，非线性数学期望及其应用》大会陈诉。ICM大会陈诉向来被国际数学界视为很高的荣誉，彭实戈是迄今为止得到此殊荣的独一的全职在大陆事情的中国数学家。